Od událostí z Maxe Payne 2 už nějaký čas uběhl. Hlavní protagonista ho většinu prochlastal, a proto si zase není úplně jistý tím, co se mu odehrává v hlavě. To je zhruba premisa, na které staví chystaný třetí díl téhle legendární akční série, a jak v rozhovoru prozradil víceprezident vývoje Jeronimo Barrera, po konci druhého dílu bylo nemyslitelné, aby Max navazoval na svoji někdejší kariéru u policie.